Statistik, Finansiella och makroekonomiska tidsseriemodeller, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng

Statistics, Financial and Macro Economic Time Series Models, Second Cycle, 7,5 Credits

Mål

Mål för utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

• ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
• utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
• utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen)

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att ge fördjupad kunskap om tidsseriemodeller med tillämpningar inom finansiell ekonomi och makroekonomi.

Efter genomgången kurs skall studenten ha

• fördjupad förståelse för grundläggande begrepp inom tidsserieanalys
• fördjupad kunskap om univariat och multivariat modellering av stationära och icke-stationära tidsserier
• fördjupad kunskap om ofta förekommande volatilitetsmodeller
• förmåga att kritiskt granska och utvärdera tidsseriemodeller för att på bästa sätt kunna välja modelleringsansats
• förmåga att förmedla relevanta aspekter av modelleringsproblem och resultat.

Kursens huvudsakliga innehåll

Linjära (ARIMA) tidsseriemodeller

• Identifikation och skattning
• Enhetsrötter

Modeller för betingad heteroskedasticitet

• ARCH- och GARCH-modeller
• Stokastisk volatilitetsmodeller

Finansiell risk

• Value at Risk
• Expected shortfall

Multivariata tidsseriemodeller

• VAR
• Kointegration

Tidsseriemodeller i state spaceform

• Kalmanfiltret
• Utjämning

Studieformer

Föreläsningar och övningar.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 5 högskolepoäng (Provkod: A001)
Individuell skriftlig tentamen.

Inlämningsuppgifter, 2,5 högskolepoäng (Provkod: A002)
Individuella skriftliga rapporter.

För studenter med dokumenterad funktionsnedsättning kan universitetet besluta om anpassning av examination eller annan examinationsform.

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt universitetets föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (beslut ORU 2018/00929) ska något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd användas som betyg. För utbildning som ingår i en internationell magister- eller masterutbildning eller i universitetets kursutbud för utbytesstudenter ska betygsskalan A-F användas. Rektor, eller den rektorn bestämmer, får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (F), Tillräcklig (E), Tillfredsställande (D), Bra (C), Mycket bra (B) eller Utmärkt (A).

Skriftlig tentamen
Som betyg används Underkänd (F), Tillräcklig (E), Tillfredsställande (D), Bra (C), Mycket bra (B) eller Utmärkt (A).

Inlämningsuppgifter
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kommentar till betyg

För att få ett godkänt betyg på hela kursen krävs att alla kursens moment godkänts. Betyget på hela kursen är en funktion av betygen på kursens moment. Detaljerad information om kraven för olika betygsnivåer ges vid kursstart.

Särskild behörighet och andra villkor

90 högskolepoäng i statistik på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår.

Alternativt 90 högskolepoäng i nationalekonomi på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt 60 högskolepoäng i statistik.

Dessutom krävs Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng samt Engelska 6/Engelska B.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.

För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Tsay, Ruey S. 2010, 3rd ed.
Analysis of Financial Time Series
Wiley, ISBN/ISSN: 978-0-470-41435-4, 670 sidor, 280 sidor läses